内生变量的交互项如何寻工具变量, 交互项共线咋办
凡是搞计量经济的，都关注这个号了
邮箱：econometrics666@sina.cn
所有计量经济圈方法论丛的code程序, 宏微观数据库和各种软件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问.
我们经常使用交互项来考察调节效应，比如下方这个回归方程，X1对Y的影响会随着X2的变化而而进行变化。
有时候，如果你担心在你的主项目X1，X2与交互项X1X2间存在共线性，那也可以用下面这个回归方程考察调节效应。
上面这两个回归方程唯一变化的就是交互项进行了“去中心化”处理。不管你是通过简单的算术推导还是像下面的模拟分析，我们发现两个回归方程中的交互项的系数β3是一样的。而唯一不同的就是主项目中的两个系数β1和β2。有一点需要注意：在交互项去中心化之后的第三列，与未带上交互项的第一列中，主项目β1和β2两系数都几乎一致。
交互项里的两个变量X1和X2如果都存在二阶项，那我们需要按照如下方式写回归方程，注：二次项X1和X2的平方也可以写成(X1-mean(X1))的平方和(X2-mean(X2))的平方。
下面才是今天关注的重点，就是当咱们交互项中的一个变量比如X2是内生性的变量，那么我们就可以使用X2的外生工具变量Z去形成一个新的交互项X1Z作为原来的交互项X1X2的外生工具变量工具变量。
In the case where, say, X2 is endogenous, X1 is exogenous, and Z is a valid instrument for X2, X1Z will be a valid instrument for X1X2.
下面这些文章都是关乎交互项的：
计量经济学中"交互项"相关的5个问题和回应
计量回归中的交互项到底什么鬼? 捎一本书给你
实证研究中交叉项的使用和解读策略指南案例
具有调节变量的中介效应分析
具有调节变量的中介独家解读相关结果
进一步探讨其他交互项问题可以到计量社群交流。
©著作权归作者所有：来自51CTO博客作者mb5fd86dae5fbf6的原创作品，如需转载，请注明出处，否则将追究法律责任更多相关文章
- 机器学习对计量经济学的影响, AEA年会独家报道
- 具有调节变量的中介效应程序和数据, 独家解读相关结果
- spice_debug不输出
- JavaScript中的预解析(变量提升)介绍
- 20201112 装饰器之函数即变量
- 如何选择正确的因变量(控制变量)，让你的计量模型不再肮脏
- 儿时环境对其人生长远影响的综述, 包括前所未有的计量识别策略总
- 忽略交互效应后果很严重，审稿人很生气！
- 空间双重差分法(spatial DID)最新实证papers合辑！